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美豆破位下跌 风暴即将来临?

时间:2017-03-27 08:55来源:要资讯 作者:木槿
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美豆技术性突破下跌,五月合约为去年10月来最低,十一月合约跌破200天均线。本周大豆期货跌2.5%,豆粕期货重挫3.4%,豆油期货跌0.3%。非商业基金继续在豆系品种大幅减持净多仓,豆油持仓净空。环比上周美豆 -29%,豆油-285%,豆粕-3%。 3月31日是USDA发布下

  美豆技术性突破下跌,五月合约为去年10月来最低,十一月合约跌破200天均线。本周大豆期货跌2.5%,豆粕期货重挫3.4%,豆油期货跌0.3%。非商业基金继续在豆系品种大幅减持净多仓,豆油持仓净空。环比上周美豆 -29%,豆油-285%,豆粕-3%。
 

  3月31日是USDA发布下一年度种植面积和季度库存的日子。目前市场预期大豆种植面积8821万英亩,季度库存16.84亿蒲。作为事件交易的案例,我们统计了2002年至2016年报告发布前后的涨跌情况:
 

  资料来源:Seasonax, 要资讯 统计周期:3月31日-4月14的11个交易日。8次上涨、6次下跌,平均涨幅2%;2008年上涨最多182.75美分,平均上涨21.7美分。波动率(标准差)为5.86%,较报告前一周的3.02%上涨明显,波动率上升适合买入期权的策略。
 

  资料来源:Seasonax, 要资讯 统计周期:3月31日-4月14的11个交易日。8次上涨、6次下跌,平均涨幅2%;2008年上涨最多182.75美分,平均上涨21.7美分。波动率(标准差)为5.86%,较报告前一周的3.02%上涨明显,波动率上升适合买入期权的策略。
 

  目前,南美天气正常、巴西物流畅通。阿根廷在本周末和下周的降雨会延缓田间收割,4月初天气晴朗干燥;布宜诺斯谷物交易所上调产量预测3.1%至56.5百万吨。巴西前三个月大量出口,3月已装运600万吨,待装运400万吨;4月份出口量逐步放缓,排船仅200万吨,装运等待时间12天左右,去年在24天以上。
 

  ITS前25天棕榈油出口下跌1.2%至89.7万吨,上月同期为90.7万吨;二月出口环比-14%,同比+1.4%。周四,美国生物柴油委员会 (NBB) 要求政府对阿根廷和印尼的生物柴油进口征收反倾销税。被指控的高级生物燃料协会 (ABA)成员包括在阿根廷生产生柴的路易达孚、在印尼的金光农业等。金光农业股价较1月高点已下跌近12%。
 

  本周稍早,USDA驻北京参赞表示,中国自10月1日开始的2017/18销售年份大豆进口将达到8,900万吨。嘉吉中国大豆贸易总经理:今年的豆粕消费预计增加7-8%。
 

  本周,油厂开机率有所下降,终端需求疲弱、成交清淡。豆油库存上升至113.7万吨,棕榈油库存58万吨。国内油厂压榨算上基差后仍有部分亏损,山东油厂进口大豆压榨亏损121元/吨,国内油厂买货意愿不强。
 

  策略建议:技术面压力较大,美豆报告前暂时观望。建议投资者利用期权对冲短期风险事件,买入看涨期权,买入跨式期权。
 

  策略建议:技术面压力较大,美豆报告前暂时观望。建议投资者利用期权对冲短期风险事件,买入看涨期权,买入跨式期权。
 

  风险:种植意向报告带来的单边行情风险。


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(责任编辑:木槿)
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